Grid trade グリッドトレードとは
こちらで紹介する”Grid trade グリッドトレード”はメンバーシップ(有料会員)内にて公開している自動売買システム(EA)です。
個人の方はもちろん、法人(マイクロ法人も可)での運用なども可能です。
通常は非公開のため、より詳しい詳細はメンバーシップ内で行なっております。
ここでは簡潔な説明や特徴、そして実際のフォワード運用結果を公開しています。
最近では株式会社や合同会社などの法人のケースでのご相談もいただきます。
お気軽にお問い合わせください。
システムデータをご覧ください
まずはまずはバックテスト結果であるシステムデータをご確認ください。
- バックテスト期間:2014年1月1日〜2024年6月15日(適時更新)
- 取引回数:5413
- PF(プロフィットファクター):18.26
- ロット:0.05(固定)
- スタート資金:1,000,000円
- 損益:4,498,420円(適時更新)
次に、初期資金を倍にしてもう少しリスクを取ってロットを0.14(固定)にした場合です。
- バックテスト期間:2014年1月1日〜2024年6月15日(適時更新)
- 取引回数:5413
- PF(プロフィットファクター):18.28
- ロット:0.14(固定)
- スタート資金:2,000,000円
- 損益:12,612,599円(適時更新)
上記のデータから、過去の為替データにおいて「綺麗な右肩上がりの資産曲線」を描いています。
これらのバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、「右肩上がりの資産曲線」はつまりどの期間においてもこのロジックが機能していること、そしてトータルで利益を上げていることを表しています。
このような様々な相場の環境でロジックが機能しているロジックは、もちろん100%ではありませんが、将来の為替市場(マーケット)においても十分に機能する確率が高いと言えます。
グリッドロジックについて
本システムは、名前の通り「グリッド」というトレードロジックの戦略で市場を攻略していきます。
グリッドロジックとは、あらかじめ想定したレンジ内に等間隔でポジションを取っていくトレードで、
事前にあらかじめ決めた値幅・最大含み損の中で戦略的に狙った利益を取っていきます。
いわゆるよくある自動売買システム(EA)のようなテクニカルを根拠にエントリーするようなロジックではありませんので、
これまでと全く違った形でマーケットへのアプローチを行います。
公開もしくは非公開の中の数ある運用しているEAの中でも、群を抜いて毎月安定的に利益を挙げられているシステムになります。
もちろんこのEAにはナンピンやマーチンなどは一切使用しておりません。
グリッドロジックで利益を積み重ねるイメージ
本システムでは、前述した通り、あらかじめ想定したレンジ内に等間隔でポジションを取っていき利益を積み重ねていくトレード手法となります。
通常のトレード手法とは異なり、予想したレンジ内でレートが行き来している限りでは上昇をしても下降をしても利益を積み重ねることが可能ですので、比較して高確率で勝てる手法にもなります。
メンバーシップ内の詳細ページでは、実際に運用しているレンジレートやその根拠に関しても詳しく説明しています。
リスクヘッジ機能でロスカットリスク”0”が可能に
本システムの特徴としまして「リスクヘッジ機能」がございます。
本システムの優位性に関してはこれまでの説明通りではありますが、唯一の弱点としまして「想定レンジを抜ける」といったケースが問題となります。
この機能は名称の通り、仮に不測の事態で想定レンジを抜けてしまった際のリスクヘッジとして、同量のポジションを持つことによって一時的に損益を固定する機能です。
またレートがレンジ内に戻ってきたタイミングでリスクヘッジのポジションを解消することによって最小限の損失でトレードの継続が可能となります。
もちろんの事ではありますが、レートがどれくらいの期間で戻ってくるのかは誰にも解らないということと、仮に想定レンジを抜けた辺りでレートが行ったり来たりしてしまう場合はリスクヘッジ機能を使用してもタイミングによっては損失は上下します。
ただし、想定レンジを抜けてしまうという緊急の事態に対してもリスクヘッジ機能を使うことで、本システムの安全性が格段に向上していることは間違いありません。
戦略プランを作成
運用プランシートで本システムであるグリッド系のロジックを運用する場合に必ず注意しなければいけないのが「証拠金維持率」です。
「証拠金維持率」の算出方法としましては、証拠金に保有ポジションの評価損益を加味した「実効証拠金」、そして各ポジションを保有・維持するために必要な「必要証拠金」の2つの数値で算出する方法があります。
「証拠金維持率」が100%を下回ると、国内の証券会社では追加での証拠金の入金を求められたり(追証)、強制ロスカットのリスクに晒されてしまいます。
この事からも、「証拠金維持率」が最も低下する各想定レンジの上限・下限においても維持率が100%を下回ることが内容にを運用していくことが重要となります。
本システムでは「運用プランシート(googleスプレッドシート)」を使い、各項目を入力することによって想定レンジの上限・下限における「証拠金維持率」を算出し、維持率が100%を下回ることがない安全な運用プランをあらかじめ組み立てて実際の運用に臨んでいただきます。
これにより、自身の運用資金に合わせたポジション数やポジション幅などを運用前に具体的に可視化することが可能です。
実際のフォワード運用データ
では最後に実際のマーケットで運用しているフォワードデータをご覧ください。
実際のマーケットにおいて通用しているのかご確認ください。
- 運用期間:2022年2月4日〜2024年9月29日(適時更新)
- 取引回数:775
- ロット:0.05
- スタート資金:1,000,000円
- 現在口座残高:1,594,045円(適時更新)
実際のマーケットの運用においてもバックテスト同様にロジックが機能し、右肩上がりに資産を形成していっていることがわかると思います。
また、途中で大きめの含み損を抱えていますが、これらの含み損も運用開始前のプランシートで事前に自分で決めた許容範囲内での挙動となっております。
ぜひ本システムを活用し運用にお役立てください。
メンバーシップ会員(有料会員)の方
メンバーシップの方は以下のリンクからシステムの詳細ページをご確認ください。