Swing スイングとは
こちらで紹介する【 Swing スイング 】とはメンバーシップ(有料会員)内にて公開しているトレードシステム(EA)です。
個人の方はもちろん、法人(マイクロ法人なども可)での運用なども可能です。
通常は非公開のため、より詳しい詳細はメンバーシップ内で行なっております。
ここでは簡潔な説明や特徴、そして実際のバックテスト結果などを公開しています。
最近では株式会社や合同会社などの法人のケースでのご相談もいただきます。
お気軽にお問い合わせください。
まずはシステムデータをご覧ください
まずはバックテスト結果であるシステムデータをご確認ください。
- バックテスト期間：2005年1月3日〜2024年6月20日(適時更新)
- 取引回数：329
- ドローダウン：8.47%
- PF(プロフィットファクター)：1.65
- ロット：0.1(固定)
- スタート資金：1,000,000円
- 損益：1,427,733円(適時更新)
本システムは4時間足を使ったロジックになるため、年間の取引数が少なくなりがちです。
そこで次は少しだけリスクを取る代わりに、より取引数・利益ともに上がる「Swwing Highモード」での運用結果が以下になります。
- バックテスト期間：2005年1月3日〜2023年7月28日(適時更新)
- 取引回数：631
- ドローダウン：16.71%
- PF(プロフィットファクター)：1.47
- ロット：0.1(固定)
- スタート資金：1,000,000円
- 損益：2,001,685円(適時更新)
「Swing High」モードでは最大DD(ドローダウン)が少し大きくなり、PFも少し落ちますが、取引数・利益ともに増加しています。
この事からも、通常のSwingと併用して運用、もしくは「Swing High」はロットを少し落としての運用が最大DD(ドローダウン)を抑えての運用が可能になります。
上記のデータから、過去の長期間の為替データにおいて「右肩上がりの資産曲線」を描いています。
これらのバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、「右肩上がりの資産曲線」はつまりどの期間においてもこのロジックが機能していること、そしてトータルで利益を上げていることを表しています。
１８年間と非常に長いテスト期間ですが、様々な世界情勢に左右されることなく安定性を発揮しています。
このような様々な相場の環境でロジックが機能しているロジックは、もちろん100%ではありませんが、将来の為替市場(マーケット)においても十分に機能する確率が高いと言えます。
Swing ロジックについて
本システムは、その名称の通り中期〜長期のスイングトレードをメインロジックとしています。
長期足の「4時間足」を使ったトレンドフォローの戦略を採用しています。
また、損小利大のトレードになるように設計されており、適応通貨ペアの特徴を捉えたシステムとなっております。
多くのトレーダーが意識するであろうポイントを一定条件でブレイクした場合に、そのトレンドの方向へ追随していくように利益を積み重ねていきます。
- 多くのトレーダーが意識するポイントを明確にしてエントリーを仕掛ける
- トレンドフォロータイプなので損小利大になりやすい
- 長期足なので取引数は減るがPFも高く確度の高いトレードが可能
本システムは長期足を使用したロジックになるためエントリー回数は少なくなるものの、それをカバーするために「Swing High」モードでの運用も可能です。
もちろんこのEAにはナンピンやマーチンなどは一切使用しておりません。
過去１８年間の年間成績
本システムはナンピンタイプではない為、月単位では当然負けることもあります。
では年間の単位ではどうでしょうか？
ここでは本システムの過去１８年間と現在の2023年前半の年間単位の成績を公開します。
とても優位性の高いロジックであることが確認できるかと思います。
過去１８年間では年単位でのマイナスは僅か2回だけという結果です。
またボラティリティが大きい年では年間で大きくプラスになるケースも多々見受けられます。
どのシステムにも言えることではありますが、この成績がこの先何十年も続くとは限りません。
ですが現在において、過去のデータから見る限り本システムのロジックが市場に対して強く通用しているということを客観的にデータが表しています。
実際のフォワード運用データ
では最後にまだ運用期間は短いですが実際のマーケットで運用しているフォワードデータをご覧ください。
実際のマーケットにおいて通用しているのかご確認ください。
- 運用期間：2023年8月8日〜2025年4月30日(適時更新)
- 取引回数：25
- ロット：0.1
- スタート資金：1,000,000円
- 利益： 176,781円(適時更新)
実際のマーケットの運用においてもバックテスト同様にロジックが機能し、少しづつ利益を積み重ねていっています。
現在勝率も良く、0.1ロットでもこの大きい利益に対してドローダウンも2%代なのでかなり優秀な数字となっております。
注意点としまして、EAを長年運用していると必ずロジックと相場のマッチ度合いによってバックテストのデータから比較しても大きくアウトパフォーム・アンダーパフォームするタイミングが起きます。
この現象は多くの場合において永く続くことはありません。時間をかけて従来の勝率や利益ベースに収束していきます。
自動売買システム(EA)による「運用の注意点」
グラフをぱっと見た際、右肩上がりに綺麗に資産が増加していますが、
どんなに優秀なシステムであっても部分的に短期で注目して見てみますと
「システムと相性がいい(得意)相場状況（プロフィットゾーン）」と、
「システムと相性の悪い(不得意)相場状況（フラットゾーン）」が必ず存在します。
基本的にはこの2つのゾーンを繰り返しながらトータルで利益を上げていくような形になります。
実際の運用においては”必ず中・長期的な長い目線での運用が必要”になります。
また、あらかじめ相性の悪い(不得意な)相場が存在するということを知っておくことで、
運用中のメンタル面におけるストレス軽減のメリットも大きいと思います。
その都度のパフォーマンスに一喜一憂するのではなく、トータルの長期目線でプラスで運用できるかを重要視することによって運用時のメンタル的にも安定します。
ぜひ皆さんの運用にお役立てください。
