トレードシステム　PFT Order

PFT Order：PFTオーダーとは  

こちらで紹介する【 PFT Order ：PFT オーダー 】とは”メンバー限定公開”しているトレードシステム(EA)です。
個人の方はもちろん、法人(マイクロ法人なども可)での運用なども可能です。

ここではロジックの説明や特徴、そして実際のバックテスト結果などを公開しています。

最近では株式会社や合同会社などの法人での運用ケースでのご相談もいただきます。
お気軽にお問い合わせください。

  　まずはバックテストデータをご覧ください

まずはバックテスト(過去の相場でのテスト)結果をご確認ください。

USDJPY(ドル円)

ここで一点気になることがあると思いますが、、、

右肩上がりではあるものの、ちょっとガタつきが気になるかと思います。
これには“とある理由”があります。

というのも、このシステムにはいわゆる「最適化」をほぼほぼ行っていません。
つまりそれによって過去の相場に対して成績を上げるような「過剰最適化」や「かーブフィッティング」」を防ぐ目的があります。

過去の相場データに対して、様々なフィルター(複数のインジケータや細かい数値設定など)をかければ、
それは当然、誰もが大好きな””もっとキレイな資産曲線””にになります..笑

すでに答えがわかっている相場データに対して、あれもこれもフィルターをかければかけるほど、
優秀な成績のシステムが出来上がります。

ですがそれらのシステムは、往々にして答えの分からない未来の相場では通用しなくなるケースがあります。

そういった背景から、このシステムに関してはテストの意味もあって最適化を行わないままフォワード運用を2023年から行っていました。
思いのほか、ガタつきがあるものの右肩上がりにはなっていくので、十分なフォワード期間も経ていることもあり、今回はメンバー限定で公開するに至りました。

ポジション数に関してのアイディア

本システムはデフォルトの初期設定で２ポジションでのトレードを行います。
15分足の取引ロジックになるため、年間の取引数は割と多くなります。

ただし、その代わりドーローダウンが他のシステムと比較して少し大きくなりがちですので、「ポジション数」をデフォルトの２つではなく、ポジション１つの運用でもいいかもしれません。

ただし、ポジションを半分に減らすと利益も半減しますが、肝心なドローダウンは4%ほどしか減りません。

この事から、ポジションは２つのままの方が長期間で見た場合、トータルではプラスに働く可能性は高いです。

となると、ポジション数を１つにするより、

• ２つのままで運用する
• もしくは２つのままで運用するけどロットは半分にする

このいずれかの選択肢がいいのかもしれません。

念の為、１ポジションでの運用結果を以下に提示します。

USDJPY(ドル円) １ポジションバージョン

これらののデータから、過去の長期間の為替データにおいて、少しガタガタしながらも「右肩上がりの資産曲線」を描いています。
本システムは取引数が非常に多くなるので、1000回以上の取引を行っています。
そしてこれらのバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、その中で多くの取引数を経ても「右肩上がりの資産曲線」になっている事から、長期的にはこのロジックが機能していること、そしてトータルで利益を上げていることを表しています。

１０年間と非常に長いテスト期間ですが、様々な世界情勢に左右されることなく安定性を発揮しています。

このような様々な相場の環境でロジックが機能しているロジックは、もちろん100%ではありませんが、将来の為替市場(マーケット)においても十分に機能する確率が高いと言えます。

  　PFT Order　ロジックについて

本システムは、その名称の通り、「パーフェクトオーダー」を狙うことをメインロジックとしています。
「パーフェクトオーダー」とは、短期・中期・長期の移動平均線が順番に並んだ状態を指します。

一般的にはパーフェクトオーダー成立時は価格が一方向に伸びやすいとされており、その相場の習性を狙った戦略を採用しています。もちろんいわゆる“ダマシ”もあるので、そんな簡単に上手くいく戦略ではありません。

なので、そこにシンプルな条件を加えることによって、優位性を担保しています。

つまり先述の通り、ガチガチに条件を沢山加えたり、細かいフィルターなどは一切適用させていません。

これにより、過去の相場に適応させてしまう「カーブフィッティング」や「過剰最適化」を防いでいます。
これにはもちろんメリットだけではなく、デメリットも発生しますので、この点も包み隠さず明かします。

メリット：ほぼほぼ最適化は行っていないので、長期的な目線で未来の相場でもある程度通用する可能性がある。
デメリット：ほぼほぼ最適化を行っていないので、シンプルに負けが続くこともある。

それなりに負けが続くこともありますが、リスクリワード的にプラスになるように設計されています。
イメージとしては、コツコツ負けても一回のホームランでプラスになる、というイメージです。

もちろんこのトレードシステムにはナンピンやマーチンなどは一切使用しておりません。
低リスクな単ポジションシステムとなります。

 　実際のフォワード運用データ

では最後にまだ運用期間は短いですが実際のマーケットで運用しているフォワードデータをご覧ください。
実際のマーケットにおいて通用しているのかご確認ください。

2023年ほから数年間の長期間のフォワードテストを行っていましたが、実際のマーケットの運用においてもバックテストと同様に少しガタつきながらも少しづつ利益を積み重ねていっています。

注意点としまして、EAを長年運用していると必ずロジックと相場のマッチ度合いによってバックテストのデータから比較しても大きくアウトパフォーム・アンダーパフォームするタイミングが起きます。

この現象は多くの場合において永く続くことはありません。時間をかけて従来の勝率や利益ベースに収束していきます。

トレードシステム(EA)による「運用の注意点」

グラフをぱっと見た際、右肩上がりに綺麗に資産が増加していますが、
どんなに優秀なシステムであっても部分的に短期で注目して見てみますと

「システムと相性がいい(得意)相場状況（プロフィットゾーン）」と、

「システムと相性の悪い(不得意)相場状況（フラットゾーン）」が必ず存在します。

基本的にはこの2つのゾーンを繰り返しながらトータルで利益を上げていくような形になります。
実際の運用においては”必ず中・長期的な長い目線での運用が必要”になります。

また、あらかじめ相性の悪い(不得意な)相場が存在するということを知っておくことで、
運用中のメンタル面におけるストレス軽減のメリットも大きいと思います。

その都度のパフォーマンスに一喜一憂するのではなく、トータルの長期目線でプラスで運用できるかを重要視することによって運用時のメンタル的にも安定します。

ぜひ皆さんの運用にお役立てください。