自動売買システム　Day break (ドル円)

Day break　デイブレイクとは  

こちらで紹介する【Day break デイブレイク 】はメンバーシップ(有料会員)内にて公開している自動売買システム(EA)です。

同じくメンバーシップ内にて限定公開している「First trade USDJY」を基に、より低リスクにカスタマイズしたEAとなります。
ロジックに関しましても「First trade USDJY」と考え方は一部を除いてはほぼ同様となっております。
個人の方はもちろん、法人(マイクロ法人も可)での運用なども可能です。

通常は非公開のため、より詳しい詳細はメンバーシップ内で行なっております。
ここでは簡潔な説明や特徴、そして実際のフォワード運用結果を公開しています。

最近では株式会社や合同会社などの法人様のケースでのご相談もいただきます。
お気軽にお問い合わせください。

  　まずはシステムデータをご覧ください

まずはバックテスト結果であるシステムデータをご確認ください。

本システムは非常に低ドローダウンのため、
次は運用のロット数を0.1→0.3へ増やしてロット変更してみます。

上記のデータから、過去の為替データにおいて「綺麗な右肩上がりの資産曲線」を描いています。
これらのバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、「右肩上がりの資産曲線」はつまりどの期間においてもこのロジックが機能していること、そしてトータルで利益を上げていることを表しています。

１８年間と非常に長いテスト期間ですが、様々な世界情勢に左右されることなく高い安定性を発揮しています。

このような様々な相場の環境でロジックが機能しているロジックは、もちろん100%ではありませんが、将来の為替市場(マーケット)においても十分に機能する確率が高いと言えます。

 　複利機能を使ったケース

複利機能を使ったシステムデータです。

複利機能の場合の注意点は、実際のマーケットでは「１０ロット」以上のエントリーはブローカーによっては注文が弾かれるケースが多いということです。
今回のケースでは最高のロット数は「２５ロット前後」に収まっていますので、そこまで非現実的な数字ではありませんが、
高ロットでのエントリーは分割などしない限りは想定よりは難しくなることも覚えておくといいかもしれません。

  　Day break　ロジックについて

本システムは「First trade USDJY」と同様に、巷ではいわゆる「アノマリー」と言われているトレードロジックの戦略を採用しています。
一般的なアノマリーとは「具体的な根拠や倫理では説明しにくい経験則や仮説」のことを指します。
そして投資におけるアノマリーとは以下を意味します。

「なぜそう動くのか理論で説明はできないけれど、なぜかそうなると事前に決められていたかのように市場が動くこと」

毎月のゴトー日(5,10,15,20,25)の東京時間においてドル円が円安方向に向かいやすいというアノマリーを戦略的に狙って利益を取っていきます。
ゴトー日の戦略は昔からあるロジックとしてアノマリーだと言われ有名ですが、個人的にはアノマリーだとは考えていません。ゴトー日には以下のような特徴があります。

以上の理由から決してアノマリーではなく、そこには根拠を持った「実需」が存在しています。
今後このような資金の流れが大きく変わることがない限り、この手法は有効だと考えられます。

「First trade USDJY」と違う点は、より低リスクな仕様となっております。
よりエントリーポイントを厳選しますので、いいタイミングがない場合は無理にエントリーは行いません。

これによりケースによっては機会損失となる場合もありますが、
【「First trade USDJY」では負けていたが「Day break」では勝てていた】
というケースも少なくありません。

本システムは月によって成績にバラつきが大きいものの、圧倒的なドローダウンの低さからも長期間の目線での運用が肝になってくると思います。

もちろんこのEAにはナンピンやマーチンなどは一切使用しておりません。

  　圧倒的なストップロスの低さ

本システムでは、その日のうちに決済するデイトレードのスタイルですが、平均のストップロスは僅か「20pips以下」を実現しています。

デフォルトの設定でも僅か25pipsのストップロスです。
これにより自然と損小利大のトレードを淡々とシステムが行っていきます。

 　低ドローダウンのシステム

本システムの過去１８年間における最大ドローダウンは「0.1Lot（1万通貨）」の運用において、わずか「20,700円」です。

初期資金を仮に１００万円とした場合は、最大ドローダウンが初期資金の「2%前後」に収まるという驚異的な低ドローダウンのシステムとなります。

先述させて頂いた圧倒的な狭いＳＬ(ストップロス)に加えて、低ドローダウンシステムであることから、比較的大きなロットでの運用も可能となります。
つまりは資金効率がとてもいいＥＡとも言えると思います。

 　複利機能を搭載

本システムでは複利運用の機能を実装しております。

この機能により資産の増加をスピードアップさせることが可能です。
複利機能を使ったシステムデータの項目でも少しご説明させていただきましたが、ロット数が「１０ロット」を超えてくると注文が通らなくなります。
ある程度のロット数に到達した場合は口座資金を調整などしていただくことを推奨します。

過去１８年間の年間成績

本システムはナンピンタイプではない為、月単位では負けることもあります。
では年間ではどうでしょうか？

ここでは本システムの過去１８年間の年間単位の成績を公開します。
今年(2023年)はまだプラスには持っていけていないのが現状ですが、とても優位性の高いロジックであることが確認できるかと思います。

過去１８年間では年単位でのマイナスは一度もありません。
どのシステムにも言えることではありますが、この成績がこの先何十年も続くとは限りません。

ですが現在において、過去のデータから見る限り本システムのロジックが市場に対して強く通用しているということを客観的にデータが表しています。

 　実際のフォワード運用データ

では最後に実際のマーケットで運用しているフォワードデータをご覧ください。

年末に大きくプラスになった利益の反動で、今年に入ってからは本来の期待値に収束していっている状況です。
「First tradeシリーズ」も同様に年末にかなり大きな利益が出ましたので、ややオーバーシュート気味の実際の期待値を大きく超えた成績になりました。

このような場合は大体のケースおいて本来の成績・確率・期待値に収束する形で成績が平均に沿っていく流れになります。
長い目線ではロジックが機能し少しづつ利益を積み重ねていっています。

EAを長年運用していると必ずロジックと相場のマッチ度合いによってバックテストのデータから比較しても大きくアウトパフォーム・アンダーパフォームするタイミングが起きます。
この現象は多くの場合において永く続くことはありません。時間をかけて本来の勝率や利益ベースに収束していきます。

自動売買システム(EA)による「運用の注意点」

グラフをぱっと見た際、右肩上がりに綺麗に資産が増加していますが、
どんなに優秀なシステムであっても部分的に短期で注目して見てみますと

「システムと相性がいい(得意)相場状況（プロフィットゾーン）」と、

「システムと相性の悪い(不得意)相場状況（フラットゾーン）」が必ず存在します。

基本的にはこの2つのゾーンを繰り返しながらトータルで利益を上げていくような形になります。
実際の運用においては”必ず中・長期的な長い目線での運用が必要”となります。

また、あらかじめ相性の悪い(不得意な)相場が存在するということを知っておくことで、
運用中のメンタル面におけるストレス軽減のメリットも大きいと思います。

その都度のパフォーマンスに一喜一憂するのではなく、トータルの長期目線でプラスで運用できるかを重要視することによって運用時のメンタル的にも安定します。

ぜひ皆さんの運用にお役立てください。