自動売買トレードシステム(EA) ”Grid trade Nikkei　グリッドトレード 日経225”

Grid trade Nikkei　グリッドトレード 日経225とは  

こちらで紹介する”Grid trade Nikkei　グリッドトレード 日経225”はメンバーシップ(有料会員)内にて公開している自動売買トレードシステム(EA)です。

先に公開している「Grid trade」のグリッド戦略を、日経平均指数に応用させたシステムとなっています。
指数の価格変動に連動して損益が発生するため、小さな単位で取引できるのが特徴です。 

個人の方はもちろん、法人(マイクロ法人も可)での運用なども可能です。

通常は非公開のため、より詳しい詳細はメンバーシップ内で行なっております。
ここでは簡潔な説明や特徴、そして実際のフォワード運用結果を公開しています。

最近では株式会社や合同会社などの法人のケースでのご相談もいただきます。
お気軽にお問い合わせください。

FXと異なる点は？

ロットの概念の違い

FXとは違い、日経平均は「株価指数」を取引するので、1ロットが指数の「価格そのもの」に対応しています。
それだけでは少しわかりにくいですが、簡単にお伝えすると「指数が1円動けば、1ロットで1円の損益が発生」します。

ですが今回のシステムでは、日経平均という株価指数を取引するので、１ロット🟰１円の考えで取引を行っていきます。

  まずはバックテストデータをご覧ください

本システムには、
・守備型　なるべく最大ドローダウン(含み損)を低く抑えて運用したい人向け
・通常型　なるべく最大ドローダウン(含み損)を抑えたいけど、利益もそれなりに求めて運用したい人向け
・攻撃型　一定のドローダウン(含み損)は受け入れつつも、利益重視で運用したい人向け
この３種類の設定があります。

ただし、攻撃型といいましても通常型と比較して、そこまで大きくは利益は変わりません。
あくまでも、他の型に比べて少しだけリスクをとる、くらいのイメージでしょうか。
ご自身で設定を変更することで、もう少し利益を伸ばすことは可能です。

まずはそれぞれのバックテスト結果であるシステムデータをご確認ください。

※株価指数なので、「指数が1円動けば、1ロットで1円の損益が発生」します。
バックテストや実際のテストではリスクを抑えて小ロットではありますが、「１ロット固定」で行っています。
ご自身でロットの調整は可能です。

守備型のバックテストデータ

リスクを抑えて小さいロットでテストしています。
もう少しリスクを取って、ロットを10ロットにした場合は利益も10倍になります。
FXとは違い、日経平均などの指数は基本上昇していくことを前提にしているので、もっとリスクを取るのも問題ありません。

ノーマル型のバックテストデータ

攻撃型のバックテストデータ

上記のデータから、過去の為替データにおいて「綺麗な右肩上がりの資産曲線」を描いています。
これらのバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、「右肩上がりの資産曲線」はつまりどの期間においてもこのロジックが機能していること、そしてトータルで利益を上げていることを表しています。

このような様々な相場の環境でロジックが機能しているロジックは、もちろん100%ではありませんが、将来の為替市場(マーケット)においても十分に機能する確率が高いと言えます。

  　グリッドロジックについて

本システムは、名前の通り「グリッド」というトレードロジックの戦略で市場を攻略していきます。
グリッドロジックとは、あらかじめ想定したレンジ内に等間隔でポジションを取っていくトレードで、
事前にあらかじめ決めた値幅・最大含み損の中で戦略的に狙った利益を取っていきます。

いわゆるよくある自動売買システム(EA)のようなテクニカルを根拠にエントリーするようなロジックではありませんので、
これまでと全く違った形でマーケットへのアプローチを行います。

本システムより先に公開している”Grid trade”は、公開・非公開の中の数ある運用しているEAの中でも、群を抜いて毎月安定的に利益を挙げられているシステムになります。
もちろんこのEAにはナンピンなどは一切使用しておりません。

  　グリッドロジックで利益を積み重ねるイメージ

グリッド戦略とは、前述した通り、あらかじめ想定したレンジ内に等間隔でポジションを取っていき利益を積み重ねていくトレード手法となります。

通常のトレード手法とは異なり、予想したレンジ内でレートが行き来している限りでは上昇をしても下降をしても利益を積み重ねることが可能ですので、比較して高確率で勝てる手法にもなります。

日経平均指数の大きな特徴

本システムで使用するのは、通貨ペアではなく、「日経平均指数」になります。
では、どのような特徴や特性があるのでしょうか？

日経平均株価とは？日本の景気がわかる「指標」

日経平均株価とは、日本を代表する企業225社の株価を平均したもので、日本経済新聞社が選んでいます。

この225社は、東京証券取引所プライム市場に上場している企業の中から、特に市場で活発に売買されていて（市場流動性が高い）、様々な業種からバランス良く選ばれています。

日経平均株価を見ることで、日本の株式市場全体が今どのような状況なのか、その大きな流れを把握することができます。そのため、日本の景気の「指標」のようなもの、と考えると分かりやすいでしょう。

ちなみに、「日経平均（にっけいへいきん）」や「日経225（にっけいにーにーご）」と呼ばれることもあります。

定期的にメンバーチェンジがあります

日経平均株価を構成する225社の顔ぶれは、ずっと同じではありません。経済の状況に合わせて、年に一度、定期的に見直しが行われ、銘柄の入れ替え（メンバーチェンジ）があります。

ちなみに、アメリカには「NYダウ」や「S&P500」といった、世界的に注目されている株価指数があります。

①非常に高い回帰性

本システムの肝となる「グリッド戦略」は、”買いと売り”どちらも狙うのであれば、レンジ相場にて最大の威力を発揮します。
そして「買いだけを狙う」場合は、S&P500に代表されるような株価指数との相性が抜群です。

なぜなら株価指数は、0円になることはほぼあり得なく、大災害や大恐慌で数十％の大暴落が発生したとしても、基本的には上昇し元に戻る性質があります。

では実際にどのような動きになっているのかチャートで確認しましょう。
以下が【1999年〜2025年8月(執筆時時点)】までの週足チャートになります。
下落を繰り返しながらも上昇していることがわかります。

②過去の事例から見る下落率

では過去にはどれくらいの下落が起こっていて、回復しているのでしょうか？
以下が過去10年以内に起きた大きな下落です。

2025年4月7日	下落率は約‑8％	アメリカによる追加関税の影響
2024年8月5日	下落率は約‑12.40 %	1日単位では過去最高の下落幅
2020年3月	下落率は約‑5.1％	COVID‑19ショック(コロナ)

上記は1日で大幅下落したデータになります。

そして複数営業日において過去最高下落を記録したのが、「2024年8月」です。
どこの価格からの下落率を見るかで数値は変わってきますが、19.55%ほどの下落と言われています。
直近の最高値からの計算では25%ほどと言われています。

このような下落は、ポジションを仕込むには絶好の買い時でもあります。

ただし、ポジション数が増えすぎてしまうと、同時に含み損もある程度大きなってしまいます。
なので上記のような下落があまりにも続く状況では、リスク対策として一定のエントリーは行われないような設計になっています。

余談ですが、アメリカのS&P500という世界的にも一番注目度の高い指数では、サブプライムショックとリーマンショックが重なり、最大で「-63.4%」ものドローダウンが過去に起こっています。
それでも経済が成長し続ける限り、価格は回帰し、現在でも上昇を続けていっています。

グリッド戦略においては、基本利確まで持っていくための複数のポジションを仕込む形となるので、一定の含み損は許容する戦略となります。

③ロジックにおいての留意事項

このシステムにおける、ロジック上の留意事項をご説明します。

グリッド戦略上の受け入れるべきポイント

1点目は、グリッド戦略を採用しているシステム全般に言えることですが、その対象としている通貨ペアや株価指数の特徴から、
「基本レートは回帰してくる」という前提のもとにエントリーを仕掛けていきます。
その性質上、どうしても保有時間が長くなるケースがあります。

保有時間が長くなると「スワップ金利」などのコストが発生します。
通貨ペアを対象とした”Grid trade　グリッドトレード”では、買いポジションではプラススワップ、売りポジションではマイナスのスワップが発生してい他ので相殺されていましたが、今回の日経平均指数においてはどちらのポジションでもマイナススワップとなります。

どれくらいのマイナスかの目安としましては、1ロットの1ポジションに対し1日あたり2.37〜4.5円(変動)となり、年間で1400円前後となります。

2点目：ポジション保有について

ここまでの説明にもありましたが、基本はリスク避けるために高値圏でのエントリーを行いません。
そのロジック上、ぐんぐん勢いよく上昇しているような状況では何もできることがなく、あくまでも相対的に価格が落ちてきたタイミングでポジションを仕込んでいきます。

なので相場状況によっては極端にエントリーが少なくなるケースもあるので、当然利益も爆発力は無くなります。
このシステムは爆発力ではなく、下落時にポジションを仕込み、リスクをなるべく軽減しながらコツコツ利益を積み重ねていく、そんなイメージです。
ベストな環境としましては、高値圏から少し落ちてきた価格帯でレンジ気味になってくれる方が利益は大きくなる傾向があります。

グリッド戦略では、基本的に想定内の「含み損」は受け入れていく戦略となります。

 実際のフォワード運用データ

では最後に実際に、バックテストが通用しない未来の相場で運用しているフォワードデータをご覧ください。
実際のマーケットにおいて、本当に通用しているのかご確認ください。

以下がそれぞれ３種類の実際の運用データ(フォワードデータ)になります。
どれも順調に利益を重ねています。

守備型のフォワードデータ(実際の運用中の結果)

ノーマル型のフォワードデータ(実際の運用中の結果)

攻撃型のフォワードデータ(実際の運用中の結果)

実際のマーケットの運用においてもバックテスト同様にロジックが機能し、右肩上がりに資産を形成していっていることがわかると思います。

ぜひ本システムを活用し運用にお役立てください。